Inicio

Instituto de Investigación
en Matemáticas

Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices

Gómez-Valle, Lourdes; López-Marcos, Miguel Ángel; Martínez-Rodríguez, Julia

MR4136515

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR4136515 (2020)
Título: Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices
Autores: Gómez-Valle, Lourdes; López-Marcos, Miguel Ángel; Martínez-Rodríguez, Julia
Revista: Math. Methods Appl. Sci. ()
Volumen: 43
Número o capítulo: 0
Páginas:
ISSN:
DOI:
Enlace:
CODEN:

Datos MR:

Clase MR:
Número MR:
Revisor MR:

Indicadores de Calidad:

Ranking que ocupa la revista en la lista JCR:
Número total de revistas en la lista JCR:
Otros indicadores de calidad:

Agenda

Próximos Eventos

Ver más Eventos